Торговля на рекордных уровнях: когда лучше избегать сделок
Торговля на фондовом рынке в дни, когда он достигает рекордных уровней, может быть рискованной. Исследования показывают, что в такие дни вероятность убытков значительно возрастает, особенно в первые дни после достижения новых максимумов. Трейдерам стоит учитывать эти факторы при планировании своих сделок.
00:04:19 — График P&L, показывающий негативные результаты в день ноль.
«День ноль — это худший день для торговли.» — tastylive, 00:03:46
«Если вы не уверены в движении рынка на рекордах, просто не торгуйте в течение одного-трех дней.» — tastylive, 00:10:25
«После дня один вы, вероятно, достигнете самой высокой прибыли.» — tastylive, 00:11:03
День ноль: худший день для торговли
День ноль — это первый день, когда рынок достигает нового рекорда. В этот день наблюдается высокая вероятность убытков: более 50% сделок на покупку (колл-опционы) заканчиваются в убытке. Несмотря на то, что 87% дней после достижения рекорда заканчиваются ростом, день ноль выделяется как самый неудачный для торговли. Это связано с тем, что на рынке наблюдается сильное давление на покупку, что приводит к превышению цен над ожидаемыми уровнями. Например, если трейдер открывает позиции на колл-опционы в день ноль, он может столкнуться с убытками, даже если в последующие дни рынок будет расти. Важно отметить, что в день ноль трейдеры часто теряют деньги, даже если в целом рынок показывает положительную динамику.
День один: осторожный подход
На следующий день (день один) ситуация не улучшается значительно. Хотя вероятность убытков снижается, она все еще остается высокой. В этот день трейдеры могут не увидеть значительного роста, и их прибыль может оказаться близкой к нулю. Это связано с тем, что на рынке сохраняется высокая волатильность, и трейдеры могут столкнуться с большими убытками, чем обычно. Например, если трейдер решит открыть позиции в день один, он может столкнуться с ситуацией, когда его прибыль будет минимальной или даже отрицательной. Рекомендуется избегать торговли в первые дни после достижения рекорда, особенно если трейдер не уверен в направлении движения рынка.
Долгосрочные последствия торговли на рекордах
После дня ноль и дня один, в течение недели рынок обычно возвращается к более нормальным уровням. Однако, как показывает практика, трейдерам может потребоваться до месяца, чтобы вернуться к средним показателям. Это означает, что в дни, когда рынок достигает рекордов, трейдерам следует быть особенно осторожными и, возможно, избегать торговли в течение первой недели после достижения рекорда. Например, трейдеры, которые открывают позиции в дни рекордов, могут столкнуться с длительными периодами убытков, прежде чем рынок вернется к нормальным уровням. Это также может быть хорошей возможностью для анализа и пересмотра своих стратегий.
Стратегии для торговли в условиях рекордов
Трейдерам, которые все же решают торговать в дни рекордов, стоит рассмотреть альтернативные стратегии, такие как использование вертикальных опционов вместо колл-опционов. Это может помочь снизить риски, связанные с высокой волатильностью. Однако важно помнить, что даже такие стратегии могут не гарантировать прибыль в условиях сильного роста рынка. Например, трейдер может использовать вертикальные спреды, чтобы ограничить свои риски, но при этом он должен быть готов к меньшим потенциальным прибылям. Трейдерам следует быть готовыми к возможным убыткам и рассмотреть возможность временного выхода из рынка, если они не уверены в своих позициях.
Выводы и рекомендации
Основной вывод заключается в том, что торговля в дни рекордов может быть рискованной. Трейдерам рекомендуется избегать открытия новых позиций в течение первых нескольких дней после достижения рекорда, если они не уверены в направлении рынка. Вместо этого стоит рассмотреть возможность анализа рынка и ожидания более стабильных условий для торговли. Это может помочь избежать ненужных убытков и улучшить общую эффективность торговли. Например, трейдеры могут использовать период после достижения рекорда для анализа своих стратегий и подготовки к более благоприятным условиям для торговли.
Практические выводы
- Избегайте торговли в дни рекордов, особенно в первые три дня.
- Рассмотрите возможность использования вертикальных опционов для снижения рисков.
- Анализируйте рынок и свои стратегии в период после достижения рекордов.
Риски и альтернативные аргументы
- Высокая вероятность убытков в дни рекордов.
- Необходимость пересмотра стратегий в условиях высокой волатильности.
- Риски, связанные с использованием альтернативных стратегий.
Дополнительные иллюстрации
00:11:03 — График, демонстрирующий максимальную прибыль на день один.
00:10:25 — Обсуждение уроков, извлеченных из торговли в дни рекордов.
На основе источника
Статья подготовлена по материалу tastylive: The Day the Market Hits a Record Is the Worst Day to Do This Trade.
- Дата публикации: 09.10.2026