Публикация в канале «tastyliveshow»

Как новичку найти и реализовать торговую идею

Торговля опционами может показаться сложной задачей для новичков, но с правильным подходом можно упростить процесс. Важно понимать, как находить подходящие активы, анализировать их волатильность и выбирать стратегии, которые минимизируют риски.

00:14:18 — На экране показаны акции с IVR выше 30, что помогает в выборе подходящих активов.

«Риск 300 долларов для получения 200 долларов — это приемлемая стратегия.» — Jim Schultz, 00:25:38

Поиск торговой идеи

Поиск торговой идеи начинается с выбора подходящей платформы для анализа рынка. Рекомендуется использовать предустановленные списки наблюдения, такие как Tasty Default на платформе Tasty Trade. Это позволит новичкам легче ориентироваться в процессе поиска торговых идей. Важно отметить, что данный подход ориентирован на начинающих трейдеров, которые только начинают осваивать основы торговли и не имеют опыта в использовании более сложных стратегий, таких как стренглы или стридлы.

Первый шаг в поиске торговой идеи — это изучение списка наблюдения. На платформе Tasty Trade можно найти различные предустановленные списки, которые помогут выделить активы с высокой вероятностью успешной торговли. Например, трейдер может начать с Tasty Default, который предоставляет информацию о наиболее ликвидных и волатильных активах. Это важно, так как высокая волатильность может привести к большему количеству возможностей для получения прибыли, особенно для тех, кто торгует на стороне короткого премиума.

Следующий шаг — это анализ выбранных активов. Трейдер должен оценить текущие рыночные условия и определить, какие из активов могут быть интересны для продажи опционов. Важно помнить, что при продаже опционов, особенно путов, трейдеры должны быть уверены в своем бычьем настроении, так как короткие путы являются бычьими позициями. Это может быть непросто для новичков, так как концепция продажи опционов может показаться запутанной. Поэтому важно тщательно изучить основы и понять, как работает временной распад стоимости опциона (theta decay), который влияет на прибыльность сделок.

В заключение, поиск торговой идеи требует системного подхода и понимания основ торговли. Начинающим трейдерам следует использовать доступные инструменты и ресурсы, такие как списки наблюдения на Tasty Trade, чтобы упростить процесс поиска и анализа торговых возможностей.

Анализ волатильности

Анализ волатильности является важным аспектом в трейдинге, особенно для тех, кто работает с опционами. Начать стоит с выбора подходящего списка акций, например, списка Tasty Default, который предоставляет трейдерам предустановленный набор акций, активно используемых на рынке. Это позволяет сосредоточиться на тех акциях, которые интересуют большинство трейдеров, избегая менее известных компаний, которые могут быть менее предсказуемыми.

После выбора списка акций необходимо отсортировать его по волатильности, начиная с самой высокой. Для этого важно учитывать два ключевых показателя: индекс подразумеваемой волатильности (IV index) и ранг подразумеваемой волатильности (IVR). Ранг подразумеваемой волатильности показывает, насколько текущая подразумеваемая волатильность высока по сравнению с её значениями за последние 12 месяцев. Например, если ранг IVR для акций EWZ составляет 96.7, это означает, что текущая подразумеваемая волатильность находится на 97-м процентиле по сравнению с историческими данными.

Знание о том, что подразумеваемая волатильность находится на высоком уровне, может помочь трейдерам оценить потенциальные риски и возможности. Высокий ранг IVR указывает на то, что волатильность может вернуться к более низким значениям, что делает опционы более дорогими в данный момент. Это знание позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения о покупке или продаже опционов, а также управлять рисками, связанными с изменениями в рыночной волатильности.

Выбор стратегии

Выбор стратегии в инвестициях и трейдинге требует внимательного анализа различных факторов, включая уровень подразумеваемой волатильности (IVR, implied volatility rank). Прежде всего, важно определить, насколько высока или низка волатильность конкретной акции или индекса. Например, если для акции EWZ уровень IVR составляет 96.7, а для Meta (Facebook) — 41.8, это говорит о том, что подразумеваемая волатильность в EWZ значительно выше. Высокий уровень IVR может указывать на возможность значительных колебаний цен, что важно учитывать при выборе стратегии.

Согласно исследованиям, уровень IVR выше 30 является хорошей отправной точкой для входа в рынок. Это означает, что если вы рассматриваете акцию с IVR 35, это может быть разумным выбором. Однако, если IVR составляет 85, это может означать более высокие риски, так как такая акция будет более подвержена резким изменениям цен. Поэтому важно понимать, что более высокая волатильность может привести к более значительным движениям на рынке, и трейдеры должны быть готовы к этому.

После того как вы определили акции с IVR выше 30, следующим шагом является анализ IVX (имплицированная волатильность), которая показывает, как подразумеваемая волатильность влияет на ценообразование опционов. Это важно, так как цены на опционы зависят от различных моделей ценообразования, таких как модель Блэка-Шоулза. Уровень IVX помогает трейдерам понять, как изменится цена опциона в зависимости от волатильности базового актива. Таким образом, выбор стратегии должен основываться на тщательном анализе как IVR, так и IVX, чтобы минимизировать риски и максимизировать потенциальную прибыль.

Определение направления рынка

Определение направления рынка начинается с анализа подразумеваемой волатильности (IV) акций. Подразумеваемая волатильность — это показатель, который используется для определения цен на опционы. Когда подразумеваемая волатильность акций повышается, это приводит к увеличению цен на опционы. Например, если подразумеваемая волатильность Meta составляет 39,5%, а у Apple — 25%, это говорит о том, что опционы Meta будут стоить дороже, чем опционы Apple. Таким образом, если вы планируете продавать опционы, вам нужно стремиться к более высокой цене на опционы, чтобы получить больше возможностей для маневра. Это важно, поскольку более высокая цена на опционы дает вам большую защиту от возможных убытков.

Следующим шагом является использование индекса подразумеваемой волатильности (IV index), который позволяет сравнить волатильность акций между собой. Например, если вы сравниваете Meta с другими акциями, такими как Netflix (23%) или IBM (37%), вы можете определить, какие акции имеют относительно высокие или низкие цены на опционы по сравнению с другими. Это поможет вам выбрать наиболее подходящие акции для торговли. Важно помнить, что для начинающих трейдеров рекомендуется использовать стратегии с определенным риском, такие как вертикальные спреды или железные кондоры, которые позволяют минимизировать потенциальные убытки.

При выборе стратегии начинающим трейдерам стоит избегать стратегий с неопределенным риском. Например, вертикальные спреды, которые включают продажу колл-спредов или пут-спредов, являются хорошим стартом. Эти стратегии позволяют трейдерам учиться на своих ошибках, не подвергая себя чрезмерному риску. Важно помнить, что, хотя вы можете не заработать деньги сразу, вы получите ценный опыт и знания, которые помогут вам в будущем.

Выбор срока действия и страйков

Выбор срока действия и страйков является важным этапом в стратегии торговли опционами, особенно для начинающих трейдеров. Одним из рекомендуемых подходов является использование вертикальных спредов, что подразумевает продажу опционов, таких как колл-спреды или пут-спреды. Начинающим трейдерам стоит выбирать срок действия опционов в диапазоне от 30 до 60 дней, при этом оптимальным считается срок в 45 дней. Например, если вы рассматриваете акции компании Meta, которая имеет отчетность 4 ноября, лучше выбрать цикл истечения в октябре, чтобы избежать влияния на вашу стратегию от возможных резких колебаний цен в результате объявления отчетности.

При выборе страйков для вертикального спреда начинающим трейдерам рекомендуется начинать с небольших спредов, например, шириной $5. Это позволяет минимизировать риски и упростить процесс торговли. Важно выбирать страйки, которые находятся вне денег (out-of-the-money), так как это увеличивает вероятность получения прибыли выше 50%. Например, если вы выберете колл-спред с страйками 690 и 695, вы будете рисковать $3 на акцию, чтобы заработать $2, что в денежном выражении составит риск $300 и потенциальную прибыль $200 за контракт. Это соотношение риска и прибыли делает стратегию более привлекательной для начинающих трейдеров, позволяя им сосредоточиться на высоковероятных сделках, что особенно важно на начальном этапе обучения торговле опционами.

Практические выводы

• Используйте предустановленные списки акций для поиска торговых идей.
• Сортируйте акции по IVR и выбирайте те, у которых IVR выше 30.
• Сосредоточьтесь на стратегиях с определенным риском, таких как вертикальные спрэды.
• Определите направление рынка, но будьте готовы к неопределенности.
• Выбирайте опционы с истечением от 30 до 60 дней и страйки, находящиеся вне денег.

Риски и альтернативные аргументы

• Высокая волатильность может привести к значительным рискам.
• Неправильный выбор направления может привести к убыткам.
• Неопределенность на рынке может повлиять на результаты торговли.

Дополнительные иллюстрации

00:25:38 — Демонстрация риска и потенциальной прибыли при использовании вертикального спреда.

00:04:00 — Обсуждение выбора страйков и сроков действия опционов для минимизации рисков.

На основе источника

Статья подготовлена по материалу tastylive: Dr. Jim Schultz Walks a Beginner Trade From Idea to Order.

• Дата публикации: 17.09.2026