Как совершать высоковероятные сделки каждый день
Современные трейдеры имеют уникальную возможность использовать ежедневные истечения опционов для получения стабильной прибыли. Система, основанная на вероятностях, позволяет минимизировать риски и увеличивать шансы на успех до 80%.
«Статистически, у нас был действительно хороший шанс выиграть эту сделку с самого начала, основываясь на вероятностях.» — SMB Capital, 00:10:44
«Если вы разработаете торговую систему, которая на 10 000 долларов зарабатывает в среднем всего 20 долларов в день, это может привести к огромным доходам.» — SMB Capital, 00:00:31
Преимущества ежедневных опционов
Преимущества ежедневных опционов заключаются в том, что они предоставляют трейдерам возможность осуществлять сделки каждый день, что значительно увеличивает количество потенциальных сделок в год. Ранее трейдеры могли рассчитывать только на одну дату истечения опционов в месяц, что ограничивало их возможности. Сегодня же, с появлением опционов, которые истекают ежедневно, трейдеры могут разрабатывать простые торговые планы, которые позволяют им получать результаты в конце каждого торгового дня. Это означает, что в среднем за год, когда рынок открыт около 250 дней, трейдер может получить 250 возможностей для торговли.
Например, если трейдер разрабатывает систему, которая на счете в 10 000 долларов зарабатывает в среднем 20 долларов в день, то за 250 торговых дней это приведет к прибыли в 5 000 долларов, что составляет 50% доходности на первоначальные 10 000 долларов. Это подчеркивает, насколько выгодно использовать ежедневные опционы, так как такая возможность не существовала в прошлом. Трейдеры, работающие в нынешних условиях, имеют уникальное преимущество, позволяющее им получать стабильный доход, используя простые стратегии.
Таким образом, ежедневные опционы открывают новые горизонты для трейдеров, позволяя им не только увеличивать количество сделок, но и получать более предсказуемые результаты. Это делает их привлекательным инструментом для тех, кто стремится к регулярной прибыли и хочет минимизировать риски, связанные с долгосрочными инвестициями.
Выбор индикатора и его применение
Выбор индикатора и его применение
При выборе индикатора для торговли опционами важно остановиться на том, с которым вы чувствуете себя комфортно. Одним из популярных индикаторов является VWAP (объемно-взвешенная средняя цена), который показывает среднюю цену, по которой были совершены сделки с акциями в течение дня. Этот индикатор учитывает объем торгов, поэтому цены, по которым было продано больше акций, имеют больший вес. Чтобы рассчитать VWAP, нужно взять общую сумму денег, потраченных на акции, и разделить её на общее количество акций, проданных за день. Этот расчет позволяет определить текущий VWAP, который будет меняться в течение торгового дня.
Когда цена акции находится выше VWAP, это считается бычьим сигналом, так как предполагается, что быки контролируют рынок. В противном случае, если цена ниже VWAP, это считается медвежьим сигналом. Например, если 5 ноября в 10:00 SPY (биржевой фонд, который отражает корзину акций S&P 500) торгуется по цене 67.03, и эта цена выше VWAP, это указывает на бычий тренд. В таком случае, следующим шагом будет продажа опциона пут с дельтой 20 на бычьи дни. На медвежьи дни, наоборот, следует продавать опцион колл с дельтой 20.
Для того чтобы осуществить сделку, необходимо открыть цепочку опционов на выбранный день, в данном случае на 5 ноября. В этой цепочке есть колонка, обозначенная как дельта, которая показывает чувствительность цены опциона к изменениям в цене базового актива. Выбор опциона с дельтой 20 означает, что при изменении цены актива на 1 доллар, цена опциона изменится на 0.20 доллара. Это позволяет трейдеру более точно управлять рисками и принимать обоснованные решения на основе текущих рыночных условий.
Стратегия торговли с использованием дельты
Стратегия торговли с использованием дельты основывается на понимании того, как дельта опциона влияет на его стоимость и вероятность исполнения. Дельта опциона — это показатель, который показывает, насколько изменится стоимость опциона в зависимости от движения цены акций. Например, если у нас есть пут-опцион с дельтой 18.61, это означает, что существует 18.61% вероятность того, что этот опцион будет иметь какую-либо ценность к моменту истечения. В то же время, это также подразумевает, что 81.39% вероятность того, что опцион истечет без стоимости. Пут-опцион имеет ценность только в том случае, если цена акций закрывается ниже страйк-цены опциона в день его истечения. Если цена акций выше страйк-цены, опцион становится бесполезным, и продавец опциона сохраняет полученные деньги.
Таким образом, если мы продаем пут-опцион с высокой вероятностью истечения без стоимости (более 80%), мы можем заработать, получив деньги за его продажу, не имея обязательств по покупке акций. Важно выбирать опционы с высокой вероятностью потери всей стоимости, чтобы минимизировать риски. Например, если мы продали 10 путов по цене 673, то в случае, если рынок будет бычьим, мы можем дополнительно купить пут-опцион ниже проданного, например, 672, для защиты. Это защитит нашу позицию, если рынок неожиданно упадет, и мы будем обязаны купить акции по цене 673, когда они торгуются по 660. Таким образом, покупка 672 путов служит защитой от потенциальных убытков.
Защита позиций и управление рисками
Защита позиций и управление рисками являются важными аспектами успешного трейдинга. Рассмотрим пример, когда мы продаем опционы пут на индекс SPY. Если SPY упадет до 660, нам придется купить 100 акций SPY за каждую проданную опционную путу, что в данном случае составит 1,000 акций по цене 673, когда акции торгуются по 660. Чтобы защитить нашу позицию, мы покупаем опцион пут с ценой исполнения 672. Это означает, что если мы будем вынуждены купить акции по 673, мы сможем сразу продать их по 672, что приведет к минимальным потерям. Таким образом, опционы пут, которые мы покупаем, хеджируют нашу позицию и защищают наш счет.
В тот же день мы продали опционы пут с ценой исполнения 673 за 47 центов. Поскольку каждый опцион представляет 100 акций, общая сумма от продажи 10 опционов составила 470 долларов. Мы потратили 360 долларов на защитные опционы, что дает нам чистый приток наличности в размере 110 долларов. Важно отметить, что наш брокер требует 890 долларов капитала на нашем счете для выполнения этой сделки, что соответствует наихудшему сценарию потерь.
Если на конец дня SPY закроется ниже 673, оба опциона истекут бесполезными, и мы сможем оставить себе 110 долларов. В нашем примере, даже несмотря на то, что SPY продемонстрировал снижение, он закрылся выше уровня, когда мы открывали сделку, что дало нам около 80% вероятности того, что опционы истекут бесполезными. Это показывает, что статистически у нас была высокая вероятность успешной сделки с самого начала.
Примеры успешных сделок
В этом разделе рассмотрим примеры успешных сделок с опционами на индекс SPY. В одной из сделок был использован колл-кредитный спред, где была куплена длинная колл-опция по цене 678. Это обеспечивало защиту от сильного роста SPY, аналогично тому, как в другом примере была куплена защита от падения SPY с помощью пут-кредитного спреда. В результате данной сделки чистый положительный денежный поток составил 140 долларов, которые были зачислены на счет, увеличив его баланс. В конце дня SPY продолжал падать и закрылся на уровне 670.27, что сделало сделку успешной, так как проданные колл-опции истекли без стоимости, так как их цена была значительно выше закрытия SPY.
Важно отметить, что опционы SPY имеют ежедневный срок истечения, что позволяет трейдерам быстро оценивать результаты своих сделок. Если сделка успешна, трейдер видит увеличение своего счета на сумму, полученную от сделки. Стратегия заключается в продаже путов в бычьи дни или коллов в медвежьи дни, при этом важно, чтобы короткая опция имела вероятность выигрыша 80% или более. Это достигается за счет выбора опций с дельтой 20 или меньше, что дает трейдеру значительный запас для ошибок. Даже если индикаторы показывают неудачные результаты, трейдер все равно начинает с 80% шансов на успех. Профессиональные трейдеры понимают вероятности стратегий торговли опционами и могут использовать их для достижения успеха.
Практические выводы
- Выбирайте индикатор, который вам удобен, и используйте его для определения направления торговли.
- Применяйте стратегию продажи опционов с дельтой менее 20 для повышения вероятности успеха.
- Обязательно защищайте свои позиции с помощью защитных опционов.
Упомянутые активы и уровни
- SPY
- пут-опционы с дельтой 20
Риски и альтернативные аргументы
- Рынок может двигаться против вашей позиции, что приведет к убыткам.
- Необходимо учитывать комиссии и спреды при торговле опционами.
Дополнительные иллюстрации
00:09:49 — Итоговая цена SPY на конец дня, показывающая успешность сделки.
На основе источника
Статья подготовлена по материалу SMB Capital: How To Make High Probability Trades Virtually Every Single Day (with an 80% probability of profit).
- Дата публикации: 19.11.2025